8011 Trainingsunterlagen - 8011 Examengine

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Das PRMIA 8011 (Credit and Counterparty Manager (CCRM) -Zertifikat) ist eine weltweit anerkannte Zertifizierung für Fachleute in der Finanzbranche. Die Zertifizierung konzentriert sich auf das Kreditrisikomanagement, das Kreditrisiko des Gegenpartei und andere Aspekte des Kreditmanagements. Der Kurs soll den Fachleuten das Wissen und die Fähigkeiten bieten, die erforderlich sind, um das Kreditrisiko im heutigen dynamischen finanziellen Umfeld effektiv zu verwalten.

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8011 Examengine, 8011 Prüfungsaufgaben

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PRMIA Credit and Counterparty Manager (CCRM) Certificate Exam 8011 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q18-Q23):

18. Frage
If the marginal probabilities of default for a corporate bond for years 1, 2 and 3 are 2%, 3% and 4% respectively, what is the cumulative probability of default at the end of year 3?

A. 8.74%
B. 9.58%
C. 91.26%
D. 9.00%

Antwort: A

Begründung:
Marginal probabilities of default are the probabilities for default for a given period, conditional on survival till the end of the previous period. Cumulative probabilities of default are probabilities of default by a point in time, regardless of when the default occurs. If the marginal probabilities of default for periods 1, 2... n are p1, p2...pn, then cumulative probability of default can be calculated as Cn = 1 - (1 - p1)(1-p2)...(1-pn). For this question, we can calculate the probability of default for year 3 as =1 - (1-2%)*(1-3%)*(1-4%) = 8.74%

19. Frage
Consider a portfolio with a large number of uncorrelated assets, each carrying an equal weight in the portfolio. Which of the following statements accurately describes the volatility of the portfolio?

A. The volatility of the portfolio will be close to zero
B. The volatility of the portfolio will be equal to the weighted average of the volatility of the assets in the portfolio
C. The volatility of the portfolio will be equal to the square root of the sum of the variances of the assets in the portfolio weighted by the square of their weights
D. The volatility of the portfolio is the same as that of the market

Antwort: C

Begründung:
When assets are uncorrelated, variances are additive. But volatility (which is standard deviation) is not. In the given situation, the total variance of the portfolio will be equal to the the square root of the sum of the variances of the assets in the portfolio weighted by the square of their weights. Its volatility will be the square root of this variance. Thus Choice 'c' is the correct answer.
(This is because V(cA + dB) = c